วิธีคำนวณ Bollinger Bands: คู่มือทีละขั้นตอน

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมที่นักเทรดใช้เพื่อประเมินความผันผวนของตลาดและระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ การเข้าใจวิธีการคำนวณแถบเหล่านี้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำไปใช้ในกลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือนี้ให้คำอธิบายแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการคำนวณ เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน Bollinger Bands ได้อย่างมั่นใจ

องค์ประกอบของ Bollinger Bands คืออะไร?

ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคำนวณ สิ่งสำคัญคือจะต้องเข้าใจองค์ประกอบหลักสองส่วนนี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ระยะเวลา 20 ช่วง ซึ่งช่วยทำให้ข้อมูลราคาดูเรียบขึ้นโดยเฉลี่ยราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด
• ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ): เป็นมาตรวัดทางสถิติที่แสดงปริมาณความแตกต่างหรือความเบี่ยงเบนในชุดข้อมูล—in กรณีนี้คือ ราคาปิด

จากนั้น แถบบนและล่างจะถูกสร้างขึ้นโดยตั้งอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามระยะห่างของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้เห็นภาพความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น

การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ขั้นแรกคือการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสำหรับช่วงเวลาที่เลือก — โดยทั่วไปคือ 20 วัน สำหรับกราฟรายวัน วิธีทำดังนี้:

1. รวมราคาปิดทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก:

   [\text{ผลรวม} = \sum_{i=1}^{n} C_i]

2. หารผลรวมนั้นด้วยจำนวนช่วงเวลา (( n )):

   [MA = \frac{\text{ผลรวม}}{n}]

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังคำนวณ SMA ระยะ 20 วัน และมีราคาปิดแต่ละวัน ให้รวมค่าทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 20 นั่นคือจุดกึ่งกลางซึ่งจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะ ที่คุณจะนำไปใช้ในการสร้างแถบด้านบนและด้านล่างต่อไป

การคิดค่ามาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ต่อมา คือ การคิดค่ามาตรฐานเบี่ยงเบน (( σ )) ซึ่งเป็นตัวชี้ว่าราคาจุดต่างๆ เบี่ยงออกจากค่าเฉลี่ยมากเพียงใด สูตรคือ:

[\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - μ)^2}{n}}]

โดย:

• ( x_i ) คือตัวเลขราคาปิดแต่ละจุดภายในช่วงเวลา
• ( μ ) คือ ค่า SMA หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า
• ( n ) คือจำนวนช่วงเวลา เช่น 20 วัน

วิธีปฏิบัติ:

• ลบ SMA ออกจากแต่ละราคาปิดเพื่อหา deviation
• ยกกำลังสอง deviation แต่ละครั้ง
• รวม deviations ยกกำลังสองทั้งหมดเข้าด้วยกัน
• หารด้วยจำนวนช่วงเวลา (( n ))
• ดึงรูทออกเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความผันผวนของตลาด ณ ขณะนั้น ยิ่งสูงก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงราคาแรงมากขึ้นตามไปด้วย

การสร้าง Bollinger Bands บนกราฟ

เมื่อคุณมีทั้งค่า SMA และ ค่ามาตรฐาน เบี่ยงเบนแล้ว ก็สามารถสร้างแถบบูลเลียนเจอร์ได้ง่ายๆ ดังนี้:

1. แถบบนอัปเปอร์: เพิ่มสองเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้าไปกับ SMA:

   แถบบนอัปเปอร์ = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ + (2 × ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐา)

2. แถบรอสเตอร์: ลักออกสองเท่าของส่วน เบี่ ย ง เบี ย ง ม า ต ร ฐ า น จาก SMA :

   แถบรอสเตอร์ = ค่าเฉลี ่ย เค ลื่ อ น ที่ - (2 × ส่วน เบี่ ย ง เ ม า ต ร ฐ า น)

เครื่องมือเหล่านี้ปรับตัวตามระดับความผันผวนล่าสุด—ขยายตัวเมื่อเกิดภาวะตลาดมีความไม่แน่นอนสูง และหุบเข้าเมื่อ ตลาดสงบลง ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าช่วงไหนอาจเป็นโอกาสหรือเสี่ยงมากที่สุดในการลงทุน

เคล็ดลับเชิงปฏิบัติสำหรับแม่นยำในการคำนวณ

เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณถูกต้อง:

• ใช้ข้อมูลในช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน เช่น ราคาปิดรายวัน แต่ก็สามารถใช้ข้อมูลภายในวันเดียวกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรด

• ใช้เครื่องมือเชื่อถือได้ เช่น โปรแกรมสเปิร์ตชีต หรือแพล็ตฟอร์มกราฟิกส์ ที่สามารถตั้งโปรแกรมให้อัตโนมัติหลังจากตั้งพารามิเตอร์ถูกต้อง

• คอยอัปเดตผลการคำนวณอย่างสม่ำเสมอ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ เนื่องจาก Bollinger Bands เป็นอินดิ케เตอร์แบบไดนาไมค์ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน

ทำไมการคิดสูตรแม่นยำถึงสำคัญ?

เพราะว่า การคิดสูตรอย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักเทคนิคัล เทเลอร์ตี ความหมายสัญญาณต่าง ๆ ได้แม่นยำมากขึ้น เช่น การระบุว่า สินทรัพย์นั้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินหรือขายเกิน ตามตำแหน่งสัมพัทธ์กับ Band เหล่านี้ ความผิดพลาดในการคิดสูตรอาจนำไปสู่ สัญญาณหลอก หรือ โอกาสพลาด ดังนั้น ความละเอียดแม่นยำจึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์และคำตัดสินใจในการซื้อขาย

โดยการเรียนรู้วิธีคิดสูตร Bollinger Bands อย่างถูกต้อง ด้วยสมมุติพื้นฐานง่าย ๆ ของค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ ย ง เ ม า ต ร ฐ า น นักเทคนิคัล เทเลอร์ จึงได้รับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด ซึ่งเมื่อลองร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจลงทุน—ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภครวมถึงคริปโตฯ ที่มีระดับความผันผวนสูง—ทำให้ Bollinger Bands กลายเป็นเครื่องมือสำรองหลักอีกหนึ่งชิ้นในกลยุทธ์ครบวงจรรวมทั้งยังเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงนักลงทุนระดับโปร